Nach drei Wochen rückläufiger Volatilität führte die Baisse der vergangenen drei Tage dazu, dass der VXN (Volatilitätsindex für den NASDAQ-100) den Kurs rückgängig machte und über den 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt sprang. Da der NASDAQ-100 (NDX) heute morgen drastischer gesunken ist als der SampP 500, hat der entsprechende Spike im VIX, während er ähnlich ist, den Volatilitätsindex bis zum 10-tägigen SMA nicht ganz bewegt. Am besten, wie ich anekdotisch feststellen kann, ist der Einsatz der Volatilitätsindizes 8211, insbesondere der VIX 8211 zur Messung der Ebbe und der Marktstimmung in den letzten Monaten gestiegen. Eine der häufigsten Arten, den VIX zu verwenden, besteht darin, die Abweichung von der 10-tägigen SMA zu messen und zu wetten, dass je größer die Abweichung ist, desto wahrscheinlicher wird sich der Index rasch in mittlerer Reversionsart in Richtung der 10 Tage SMA bewegen. In aufstrebenden Märkten sind die mittleren Reversion-Spiele hervorragende Chancen, einen Trendhandel hinzuzufügen. Wenn die Märkte sich seitwärts bewegen, wie es scheint, jetzt zu tun, wird die VIX besser als Oszillator für Timing Swing Trades von einem Gefühl Extrem zu einem anderen verwendet. In der unten stehenden Tabelle habe ich 10 und 20 gleitende Durchschnitthüllkurven zum VXN hinzugefügt, um zu helfen, die wahrscheinlichsten Parameter eines Volatilitätsschwingens zu definieren. Während eine gewisse Resistenz in der Regel offensichtlich ist, wenn die Volatilität über die 10 Tage SMA zurückschwingt, ist die gegenüberliegende Seite der 10 gleitenden durchschnittlichen Hüllkurve 8211 ein VXN von 30,09 in diesem Fall (26,09 für den VIX) 8211, wo der Volatilitätsschwung am wahrscheinlichsten läuft Aus dem Dampf heraus, während es stärkerem Widerstand begegnet. Auf dem Diagramm sind die 10 gleitenden durchschnittlichen Umschläge durch die gepunkteten grünen Linien dargestellt. Die festen grünen Linien sind 20 gleitende durchschnittliche Hüllkurven, die normalerweise das Ende eines extremen Volatilitätsschwingens signalisieren und zuverlässigere Mittelrückkehr-Handelssignale sind. 1 Kommentar: Sie können sie aus anderen Gründen verwenden. Elektronische und chemische Desulfatatoren sind seit Jahren auf dem Markt. Das Konzept spricht auch den Pendler an, der nach einer schnellen und zuverlässigen Transportmethode sucht, um in und um Städte und Städte zu kommen, und für jeden, der sein Fitness-Regime entweder nach Krankheit, Verletzung oder Untätigkeit starten will. Lithium-Poly-Batterien sind auf dem Vormarsch der Handy-Batterie-Technologie und wie jede neue Inovation ist es in seiner Verfügbarkeit begrenzt. Einige dieser Geschichte ist in Pine Bluffs erwähnt: Wyoming39s Rest Area, Wandergebiet und archäologische Stätte. Chief Investment Officer bei der Luby Asset Management LLC in Tiburon, Kalifornien. Zuvor arbeitete er als Vollzeit-Händler / Investor und auch ein Business-Strategie-Berater. Ausbildung schließt einen BA von Stanford und einen MBA von Carnegie Mellon ein. Nützliche Trivia: Ich habe einmal brach die Welt pogo Stick Jumping Rekord, ohne es zu wissen. Mein Profil vollständig anzeigenWie wichtig ist die VIX8217s 200-Tage-Moving Average Ich glaube, VIX Charting hat einige Dienstprogramm, wenn aus keinem anderen Grund als zu visualisieren Abweichungen von kurzfristigen gleitenden Durchschnitten. Weiter hinten, obwohl ich nur donrsquot sehen. Aber jedes Mal, wenn ich etwas Diagramm, standardmäßig ich erste Pop-up der 20-Tage, 50-Tage-und 200-Tage gleitende Durchschnitte (MA). Und canrsquot helfen, aber bemerken die VIX bouncing off der 200-Tage-MA zweimal in den vergangenen sechs Wochen, und dann schweben in der Nähe in den letzten Tagen. Hier ist die Tabelle: Optionen Guru Bernie Schaeffer sagte dies in seinem Options-Berater: ldquoDie 200-Tage gleitenden Durchschnitt des CBOE Volatility Index hellip war im Laufe der Jahre ziemlich bedeutend. Dies sollte zu viele Studenten der Markttechnik etwas überraschend sein, wie gleitende Durchschnitte ein Werkzeug für die Gewinnung Einblick in die Preisbewegung von Instrumenten wie Aktien sein sollen, die routinemäßig lsquoprice Trends anzuzeigen, rsquo wobei Kursbewegung in eine bestimmte Richtung gebiert mehr Preis Bewegung in dieser Richtung. Aber Volatilität ist ein lsquomean revertingrsquo Instrument, in welchem Fall ausgeprägte Preisbewegung in einer bestimmten Richtung ist am ehesten zu beweisen Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Also warum sehen wir diese Dr. Schaeffer spekuliert, dass, wie die VIX billigt die 200-tägigen MA, Put Käufer, sowie VIX-Futures und VIX Anruf Käufer entstehen. Vielleicht, aber er merkt auch, dass es relativ leichte Futures Volumen mit den großen Prämien verbunden ist, die mich denken, dass therersquos etwas mehr. Oder weniger. Itrsquos völlig möglich wersquore einen Zufall verwechseln hier für etwas mehr. Der VIX schlägt mich hier angesichts unserer aktuellen Kulisse recht schön. Es gibt zu viele Risiken im System zu rechtfertigen Verkauf Optionen mit einem VIX thatrsquos in den Teens, und ebenso, wir nur donrsquot sehen die Bereiche zu rechtfertigen ein VIX in den 30er Jahren entweder. In der Tat, 10-Tage realisierte Volatilität sitzt in den niedrigen 20s, so ein VIX in der Mitte der 20er Jahre hat eine vollkommen routinemäßige Prämie. Was den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt anbetrifft, das sitzt auch hier um 23.38 Uhr. Ich glaube wirklich, dass die VIX hier wegen irgendeiner Art von Unterstützung stoppt, eher der 200 Tag wirklich sitzt gerade auf einem sehr fairen Niveau gerade jetzt. Der Markt geht weiter in einem Anstieg der Volatilität für den Herbst, wenn auch in einem geringeren Ausmaß als in den letzten Tagen. Oktober VIX Futures tragen eine 6,25-Punkte-Prämie ab diesem Schreiben. Thatrsquos noch sehr hoch, aber unten 2 Punkte in der vergangenen Woche. Die ganze ldquoerosionrdquo ist dank der Futures nicht bewegt, während VIX selbst Zoll höher. Folgen Sie Adam Warner auf Twitter agwarner. Verdoppeln Sie Ihr Geld, während der Markt Plunges und dann steigt mdash Der Dow wird für 9.000 geleitet, und Sie können entweder über ODER gehen entlang für eine rentable Fahrt entlang gehen. Laden Sie Ihre kostenlose Optionen Trading Guide für Details, wie man eine Tonne Geld auf der kurzen Seite des Marktes zu machen. Holen Sie sich Ihr kostenloses Exemplar hier, einschließlich zwei Trades, die Sie jetzt machen können. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, investorplace / 2010/07 / wie-signifikant-ist-der-vixs-200-Tage-gleitender Durchschnitt /. Copy2016 InvestorPlace Media, LLCHow zur Verwendung der VIX für Market Timing Der VIX oder Volatility Index kann verwendet werden, um Ihre Trades auf den Markt Zeit. Dieses Markt-Timing-System wurde von Larry Connors entwickelt und hat sich als Connors VIX Reversals bekannt geworden. Es wird verwendet, um festzustellen, wann der Gesamtmarkt (SampP 500) wahrscheinlich umgekehrt ist. Halten Sie ein Auge auf diesen Indikator und verwenden Sie es zusätzlich zu Ihrem regulären Markt-Timing-Strategie. Was ist der VIX Der Volatility Index (VIX) misst die zukünftige Volatilität. Es gibt uns einen guten Hinweis auf das Niveau der Angst und Gier auf dem Markt. Volatilität ist mittlere Rückkehr. Dies bedeutet, dass Perioden mit hoher Volatilität werden schließlich wieder auf ihre Mittelwerte und Perioden mit geringer Volatilität wird schließlich zu ihrem Mittelwert steigen. Hohe Messwerte treten in der Regel nach einem Markt-Sell-off und Sie werden sich auf lange Positionen konzentrieren werden. Niedrige Messwerte treten gewöhnlich nach einer Rallye auf und Sie möchten auf kurze Positionen konzentrieren. Wir tun immer das Gegenteil von der Menge Hier ist ein Diagramm: Es gibt etwa 10 verschiedene Arten von VIX-Reversals (genannt CVR-Signale). Hier sind zwei von ihnen: Die Verwendung der 10 Perioden gleitenden Durchschnitt Die erste verwendet die 10-Periode gleitenden Durchschnitt. Sie können diesen gleitenden Durchschnitt auf dem Diagramm oben sehen. Wenn der VIX 10 über dem 10 Periodendurchschnitt liegt, wird der SampP 500 verkauft. Es hat ein Extrem erreicht und wird wahrscheinlich zurückkehren, um die Oberseite. Sie wollen für lange Setups suchen, weil dies korrekt vorhergesagt Markt Richtung fast 70 der Zeit Dies ist das Gegenteil für kurze Setups. Suchen Sie nach dem VIX, um 10 unter dem 10-Perioden-gleitenden Durchschnitt zu erhalten, um nach kurzen Setups zu suchen. Verwendung der RSI-Anzeige Die zweite Taste verwendet die RSI-Anzeige mit 5 Periodeneinstellungen (siehe Tabelle oben). Wenn der RSI über 70 ist, ist der VIX überkauft und der Markt ist überverkauft. Suchen Sie nach langen Setups. Wenn der RSI unter 30 wird der VIX überverkauft und der Markt ist überkauft. Suchen Sie nach kurzen Setups. Ich habe das Diagramm oben im RSI-Feld mit grünen und roten Pfeilen markiert, um Ihnen die langen und kurzen Signale anzuzeigen. Denken Sie daran, dass die VIX-Umkehrungen verwendet werden, um Markt-Extreme im SampP 500 zu identifizieren. Damit diese Signale signifikant sind, sollten Sie sie verwenden, um diesen Index selbst zu handeln (SPY) oder Charts von Aktien zu finden, die ähnlich aussehen Chart der SampP 500. Lesen Sie mehr über diese VIX Reversals (und ein paar andere kurzfristige Trading-Strategien) in dem Buch, Short Term Trading Strategies That Work. Sobald Sie beginnen zu lernen, die VIX-Reversals und beginnen zu sehen, wie oft der Markt tatsächlich umgekehrt, wenn Sie mehrere Signale alle in die gleiche Richtung zu bekommen, werden Sie erkennen, wie wertvoll dieses Wissen ist. Sie werden auch einen enormen Vorteil gegenüber anderen Händlern
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